Jesteśmy najdłużej działającym na polskim rynku towarzystwem funduszy inwestycyjnych. Od 1992 roku tworzymy rozwiązania finansowe, które dopasowane do oczekiwań zarówno klientów detalicznych, jak i instytucjonalnych. Za nami stoją ludzie – zespół profesjonalistów, ekspertów z bogatą wiedzą i doświadczeniem. Nasi pracownicy posiadają 12 licencji doradcy inwestycyjnego oraz 14 licencji maklera papierów wartościowych. To osoby, których wiedza pozwala w efektywny sposób zarządzać środkami klientów zgromadzonymi w funduszach. Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:
Analityk ds. Ryzyka i Analiz Ilościowych
Twój zakres obowiązków:
- Monitorowanie przestrzegania limitów inwestycyjnych, limitów ryzyka oraz innych ograniczeń obowiązujących w zarządzanych funduszach i portfelach inwestycyjnych
- Analiza bieżącej ekspozycji portfeli na poszczególne czynniki ryzyka oraz koncentracje i identyfikacja potencjalnych przekroczeń lub innych niepożądanych ekspozycji
- Przygotowywanie cyklicznych oraz doraźnych raportów dotyczących wyników inwestycyjnych funduszy, poziomu wykorzystania limitów oraz ryzyka inwestycyjnego na potrzeby zarządzających, kadry zarządzającej i Komitetów Towarzystwa
- Analiza i raportowanie wyników funduszy względem benchmarków lub innych portfeli referencyjnych, w tym przygotowywanie analiz performance attribution oraz identyfikowanie głównych źródeł wyników
- Analiza wpływu decyzji inwestycyjnych, alokacji aktywów, selekcji instrumentów oraz ekspozycji na czynniki ryzyka na osiągane wyniki funduszy
- Identyfikacja potencjalnych ryzyk inwestycyjnych oraz ocena ich wpływu na portfele, wyniki funduszy i poziom wykorzystania limitów
- Przygotowywanie analiz dotyczących ryzyka rynkowego, kredytowego, płynnościowego, ESG oraz ryzyka koncentracji, z uwzględnieniem specyfiki różnych klas aktywów
- Utrzymanie, rozwój i automatyzacja procesów raportowania ryzyka, limitów i wyników inwestycyjnych
- Budowanie i rozwijanie narzędzi analitycznych wspierających monitoring portfeli, analizę ryzyka, performance measurement i performance attribution, z wykorzystaniem w szczególności Python, SQL, VBA, Power BI oraz innych nowoczesnych technologii (w tym AI)
- Współpraca z zespołami inwestycyjnymi, operacyjnymi, IT, compliance oraz innymi jednostkami Towarzystwa w zakresie monitoringu ryzyka, limitów i wyników inwestycyjnych
- Udział w definiowaniu, przeglądzie i aktualizacji limitów inwestycyjnych oraz metod monitorowania i pomiaru ryzyka
- Udział w procesie rozwoju i doskonalenia Systemu Zarządzania Ryzykiem Towarzystwa, w tym identyfikowanie możliwości usprawnienia procesów, danych i narzędzi analitycznych
- Przygotowywanie analiz i materiałów na potrzeby Komitetów Towarzystwa oraz udział w prezentowaniu informacji dotyczących ryzyka inwestycyjnego i wyników funduszy
- Udział w projektach związanych z wdrażaniem nowych rozwiązań technologicznych, danych i systemów wspierających zarządzanie aktywami i ryzykiem
- Kontrola działań podejmowanych w ramach zarządzania portfelami funduszy
Wymagania:
- Doświadczenie w monitorowaniu limitów inwestycyjnych funduszy
- Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów oraz formułowania rekomendacji na podstawie przeprowadzonych analiz
- Doświadczenie w automatyzacji procesów raportowych i analitycznych
- Znajomość narzędzi analizy danych – bardzo dobra znajomość programu MS Excel, VBA / Python / SQL / Power BI
- Minimum 2 lata doświadczenia w obszarze rynków kapitałowych
- Umiejętność współpracy z zespołami o różnym profilu kompetencyjnym, w szczególności zespołami inwestycyjnymi, ryzyka i ICT
- Doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem dla różnych klas aktywów
- Wykształcenie ścisłe lub ekonomiczne, wysokie zdolności analityczne
- Znajomość instrumentów finansowych i ich charakterystyk
- Zainteresowanie rynkami kapitałowymi, inwestycjami i nowoczesnymi technologiami
- Skrupulatność, dokładność oraz dbałość o szczegóły
- Otwartość i nastawienie na cel
- Mile widziane certyfikaty branżowe (takie jak CFA, CIIA, PRM, FRM, DI, MPW)
Oferujemy:
- Pracę w spółce o ugruntowanej pozycji na rynku i perspektywy rozwoju zawodowego
- Rozbudowany pakiet socjalny i uczestnictwo w Pracowniczym Programie Emerytalnym
- Szeroki zakres szkoleń oraz kursy językowe
