Departament Zarządzania Ryzykiem Modeli i Walidacji jest jednostką współtworzącą i aktywnie kształtującą procesy związane z zarządzaniem ryzykiem modeli w banku. Jednostka zajmuje się zarówno techniczną, jak i funkcjonalną oceną jakości działania modeli, na każdym z etapów cyklu życia modelu. Obok implementacyjnej i cyklicznej walidacji modeli do zadań Departamentu należy nadzór nad procesem bieżącego monitorowania jakości modeli oraz kształtowanie zasad i reguł związanych z walidacją, monitoringiem oraz szeroko pojętym pomiarem ryzyka modelu, jak również formułowaniem i weryfikacją rekomendacji i planów naprawczych związanych z modelami i procesami, w których model jest wykorzystywany. Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:
Ekspert Walidacji Modeli
Twój zakres obowiązków:
- Niezależna walidacja modeli ryzyka rynkowego, kontrahenta oraz modeli wycen instrumentów finansowych
- Przygotowanie raportów z walidacji wdrożeniowej i okresowej
- Tworzenie, utrzymywanie i rozwój kodów programistycznych i narzędzi analitycznych/baz danych zapewniających efektywny proces walidacji
- Ocena ryzyka modelu, identyfikowanie i śledzenie ograniczeń modelu, inicjowanie planów naprawczych i formułowanie zaleceń
- Ocena zmian do modeli, weryfikacja poprawności implementacji modelu w systemie produkcyjnym, niezależna ocena procesu monitoring modeli
- Ocena i weryfikacja planów naprawczych
- Przygotowywanie prezentacji z wynikami walidacji dla Szefa Sektora Zarządzania Ryzykiem oraz stosownych Komitetów oraz przekazywanie innych informacji z zakresu zarządzania ryzykiem modeli Banku
- Efektywna współpraca z jednostkami organizacyjnymi Banku będącymi właścicielami modeli w zakresie pozyskiwania informacji niezbędnych do oceny modelu oraz uzgadnianie planów naprawczych
- Komunikacja z lokalnym nadzorcą oraz audytorem w obszarze związanym z walidacją modeli oraz zarządzaniem ryzykiem modeli
Wymagania:
- Wykształcenie wyższe z kierunków ścisłych jak np. matematyka, statystyka, fizyka, ekonometria, inżynieria finansowa
- Umiejętność obsługi i programowania w Python na poziomie zaawansowanym
- Minimum czteroletnie doświadczenie przy budowie lub walidacji modeli wycen instrumentów finansowych lub modeli ryzyka rynkowego, kontrahenta
- Bardzo dobra znajomość języka angielskiego pozwalającej na komunikację ustną i pisemną
- Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (MS Excel, Access, Power Point)
- Praktyczna umiejętność stosowania metod matematycznych, znajomość rachunku prawdopodobieństwa, statystyki
- Mile widziane programowanie w SAS/SQL
Oferujemy:
- Umowę o pracę i pakiet benefitów (m.in. opieka medyczna, karta fitness, ubezpieczenie na życie, program emerytalny, dofinansowanie udziału w wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych. Listę wszystkich benefitów znajdziesz na naszej stronie: www.karierawciti.pl w zakładce Benefity dla Ciebie oraz Benefity dla Twoich bliskich)
- Dostęp do platformy e-learningowej (Degreed) i platformy do nauki języka angielskiego
- Elastyczne warunki pracy i możliwość częściowej pracy zdalnej
- Możliwość poznania specyfiki funkcjonowania różnorodnych modeli obejmujących wszystkie obszary zarządzania ryzykiem w banku
- Możliwość zdobywania różnorodnych doświadczeń w pracy przy zróżnicowanych projektach, również wdrożeniowych, z obszaru ryzyka kredytowego detalicznego i korporacyjnego, kalkulacji rezerw kredytowych wg standardów IFRS9, kalkulacji korekt do wyceny (CVA), a także w innych obszarach takich jak ryzyko rynkowe, płynności, ALM, wyceny instrumentów finansowych itp.
