Departament Modelowania, Monitorowania i Sprawozdawczości Ryzyka jest jednostką współtworzącą i aktywnie kształtującą procesy związane z zarządzaniem ryzykiem kredytowym w Banku Handlowym. Budujemy i monitorujemy modele statystyczne oraz zajmujemy się zaawansowaną analizą danych. W praktyce generuje to ogromny wpływ na decyzje biznesowe podejmowane przez bank. Zajmujemy się również raportowaniem na potrzeby regulatorów europejskich (KNF, EBA) oraz amerykańskich (OCC, FDIC). Aktualnie do naszego zespołu poszukujemy kandydatów na stanowisko:
Ekspert w Departamencie Modelowania, Monitorowania i Sprawozdawczości Ryzyka
Zadania, które będziesz realizować:
- Prowadzenie projektów, budowa i utrzymanie modeli scoringowych oraz innych narzędzi wspierających zarządzanie portfelem kredytowym oraz podejmowanie decyzji kredytowych
- Projektowanie i budowa nowoczesnych modeli oceny ryzyka i zdolności kredytowej klienta, bazujących na nowych źródłach danych
- Przeprowadzanie i analiza wyników testów warunków skrajnych CCAR
- Prowadzenie projektów budowy modeli na potrzeby testów warunków skrajnych i raportowania regulacyjnego
- Wsparcie analityczne w zakresie zarządzania portfelem kredytowym
- Utrzymanie i rozwój systemów informacji zarządczej w zakresie ryzyka kredytowego
- Wyliczanie odpisów i wymogów kapitałowych dla produktów Bankowości Detalicznej wg. standardu rachunkowości USGAAP
Nasze wymagania:
- Min. 6 lata doświadczenia zawodowego w sektorze finansowym, z czego co najmniej 4 lata w obszarze ryzyka kredytowego, w jednostkach związanych z modelowaniem, raportowaniem, walidacją, analizami ilościowymi
- Doświadczenia w budowie i wdrażaniu modeli statystycznych i ekonometrycznych
- Znajomości zasad funkcjonowania produktów bankowych i systemów bankowych
- Zdolności analitycznych, zdolności logicznego, koncepcyjnego myślenia oraz umiejętności wyciągania wniosków
- Znajomość danych Biura Informacji Kredytowej będzie atutem
- Bardzo dobrej znajomości programowania (znajomość SAS 4GL oraz SQL będzie atutem)
- Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office ( MS Excel , Access, Power Point)
- Bardzo dobrej organizacji pracy i terminowego wykonywania zadań
- Umiejętności pracy nad wieloma projektami jednocześnie
- Wykształcenia wyższego z kierunków ścisłych jak np. Matematyka, Statystyka, Fizyka, Ekonometria
- Znajomości języka angielskiego i polskiego, pozwalającej na swobodną komunikację werbalną i pisemną
Oferujemy:
- Możliwość prowadzenia projektów budowy modeli statystycznych używanych w zarządzaniu ryzykiem kredytowym
- Uczestnictwo w szeroko rozumianym procesie zarządzania ryzykiem i opracowywaniu nowych rozwiązań w tym zakresie
- Szansę poznania specyfiki zarządzania portfelem kredytowym w dwóch standardach rachunkowości
- Okazję do zdobywania różnorodnych doświadczeń w pracy przy zróżnicowanych projektach, również wdrożeniowych, z obszaru ryzyka kredytowego detalicznego, kalkulacji odpisów i wymogów kapitałowych, testów warunków skrajnych, itp.
- Kreatywną pracę w dobrej atmosferze i z członkami zespołu chętnie dzielącymi się wiedzą
- Pracę w strukturach Citigroup, wprowadzającej najwyższe standardy i najlepsze praktyki związane z obszarem walidacji i zarządzania ryzykiem modeli
- Współpracę z wykwalifikowanymi specjalistami z kraju i zagranicy z różnych obszarów działalności banku
- Stabilne zatrudnienie w pełnym wymiarze oraz atrakcyjne wynagrodzenie
- Bogaty pakiet socjalny (m.in. opieka medyczna, karta fitness, ubezpieczenie na życie, program emerytalny, dofinansowanie udziału w wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych. Listę wszystkich benefitów znajdziesz na naszej stronie: www.karierawciti.pl w zakładce Benefity dla Ciebie oraz Benefity dla Twoich bliskich)